top20.md Noţiunea de risc bancar. Benchmark-ul

Wednesday, 26 July 2017
Cursul valutar la CSV 'Moldova Agroindbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.47 MDL * 1 RUB > cump 0.263 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.45 MDL, vanz 4.78 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.84 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Moldindconbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.16 MDL, vanz 21.56 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.288 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.9 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.3 MDL * Cursul valutar la CSV 'Victoriabank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.53 MDL, vanz 19.77 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.59 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.287 MDL * 1 RON > cump 4.6 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.55 MDL, vanz 0.85 MDL * 1 GBP > cump 28.3 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Mobiasbanca' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.48 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.271 MDL, vanz 0.281 MDL * Cursul valutar la CSV 'Fincombank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.65 MDL * 1 EUR > cump 21.17 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.268 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.55 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.6 MDL, vanz 0.82 MDL * 1 GBP > cump 28.5 MDL, vanz 29.6 MDL * Cursul valutar la CSV 'Eximbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.45 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.1 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.265 MDL, vanz 0.285 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.85 MDL * 1 UAH > cump 0.4 MDL, vanz 0.85 MDL * Cursul valutar la CSV 'Energbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.54 MDL, vanz 19.7 MDL * 1 EUR > cump 21.2 MDL, vanz 21.45 MDL * 1 RUB > cump 0.27 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.5 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'BCR Chisinau SA' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.47 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.14 MDL, vanz 21.5 MDL * 1 RUB > cump 0.25 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 RON > cump 4.69 MDL, vanz 4.77 MDL * 1 UAH > cump 0.5 MDL, vanz 0.9 MDL * Cursul valutar la CSV 'EuroCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.72 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.53 MDL * 1 RUB > cump 0.267 MDL, vanz 0.282 MDL * 1 RON > cump 4.58 MDL, vanz 4.8 MDL * 1 UAH > cump 0.58 MDL, vanz 0.83 MDL * 1 GBP > cump 28.4 MDL, vanz 29.4 MDL * Cursul valutar la CSV 'Comertbank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.55 MDL, vanz 19.63 MDL * 1 EUR > cump 21.19 MDL, vanz 21.4 MDL * 1 RUB > cump 0.266 MDL, vanz 0.28 MDL * 1 UAH > cump 0.3 MDL, vanz 1 MDL * Cursul valutar la CSV 'ProCreditBank' la data de 17.12.2015 este: 1 USD > cump 19.5 MDL, vanz 19.75 MDL * 1 EUR > cump 21.15 MDL, vanz 21.56 MDL *
   Instituţii creditare
 
  Produse financiare
 
  Instrumente
 
  Informaţii


 
Noţiunea de risc bancar. Benchmark-ul
(09-11-2010)
Articole cu aceasi tematica:

Riscul se găseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor este funcţia cheie a băncilor moderne axate pe activitatea de piaţă.

Falimentele bancare nu se mai limitează în prezent doar la cazuri spectaculoase,cum au fost cele legate de băncile Herstatt, Ambrosiano şi Barings, ci pot pune în cauză stabilitatea întregului sistem bancar chiar şi în ţări în care procesul de supraveghere este bine dezvoltat.

Operatorii de pe pieţele internaţionale se confruntă cu volatilitatea crescută şi cu repercusiunea crizelor care se pot transmite rapid dintr-un centru financiar în altul. În acest caz vorbim despre riscul sistemic. Apariţia sa este pusă în legătură şi cu creşterea semnificativă a volumului de tranzacţii cu produse financiare derivate (swaps, futures, options).

Riscul bancar are două componente:
- incertitudinea privind producerea unui eveniment în viitor;
- expunerea la pierdere.

Dacă nu se manifestă ambele componente, nu putem vorbi despre risc. De exemplu, o bancă ce acordă un împrumut este confruntată cu incertitudinea rambursării la scadenţă, chiar dacă există garanţia, datorită posibilităţii reducerii valorii acesteia în timp şi/sau a mărimii costurilor de execuţie a acesteia. Banca îşi asumă riscul deoarece este expusă la incertitudine.

Putem afirma că riscul descrie situaţiile prin care factorii externi sau interni băncii acţionează de o manieră imprevizibilă asupra valorii de piaţă a acesteia.

Cuantificarea riscului presupune raportarea la un punct de reper numit benchmark. Conform Cambridge Advanced Learner's Dictionary, benchmark-ul este un nivel de calitate care poate fi utilizat ca standard în comparaţii.

În relaţie cu benchmark-ul, noţiunea de risc are două accepţiuni:
- pericolul apariţiei pierderii (down-side risk);
- şansa de câştig (up-side potential).

Prin raportare la un benchmark dat, riscul semnifică posibilitatea de modificare faţă de acesta. Coeficienţii de risc reprezintă legătura dintre situaţia de risc şi rezultatele băncii pentru o perioadă dată.

Menţinerea solvabilităţii este o necesitate care asigură buna funcţionare a instituţiei bancare, iar lipsa lichidităţii sau imposibilitatea procurării acesteia poate echivala cu falimentul. Reducerea semnificativă a rentabilităţii pe perioada unui exerciţiu financiar nu conduce imediat la insolvabilitate, chiar dacă pe termen lung supravieţuirea băncii poate fi repusă în cauză.

Printre bancheri este utilizată metafora: "lichiditatea este respiraţia băncii". Astfel,insuficienţa lichidităţilor poate afecta semnificativ activitatea curentă şi antrenează costuri financiare şi de imagine importante.
Băncile trebuie să-şi previzioneze cu mare acurateţe nevoile de lichiditate, aşa încât fluctuaţiile cash-flow-ului să se înscrie în proiecţiile efectuate.

Contul de rezultate oferă informaţii care permit aprecierea situaţiei economice a băncii. Pe de o parte, acţionarii vor ţine seama de aceste informaţii în fundamentarea deciziilor de plasament, iar pe de altă parte autorităţile de supraveghere urmăresc situaţia principalelor posturi care trasează modul de obţinere a profitului şi repartizarea acestuia. Dacă rezultatele fluctuează mult fără cauze obiective, depărtându-se de benchmark, este posibilă manifestarea unei situaţii de risc.

Bilanţul reprezintă cartea de vizită a unei bănci. Cele mai frecvente comparaţii dintre bănci vizează totalul lor bilanţier. Abordări moderne din gestiunea bancară compară totalul bilanţier cu cifra de afaceri a întreprinderilor.

Autorităţile de supraveghere apreciază stabilitatea sistemului bancar şi din prisma volumului activelor şi pasivelor bancare.

Valoarea comercială a contractelor financiare deţinute (credite, titluri, contracte la termen etc.), reputaţia şi ratingul reprezintă tot atâtea elemente care converg către valoarea de piaţă a băncii.

Obiectivul gestiunii bancare este maximizarea valorii de piaţă în condiţiile menţinerii riscurilor la un nivel acceptabil.

După agenţia de rating Moody's, criteriile care stau la baza analizei valorii de piaţă a băncii sunt:
1. productivitatea băncii - capacitatea tehnologică, varietatea de produse, calitatea personalului;
2. soliditatea financiară - băncile cu o bună sănătate financiară au o marjă de manevră mai mare şi se pot poziţiona mai confortabil pe piaţă;
3. calitatea echipei de conducere - strategia, coerenţa în gestiune şi viziunea.

Băncile a căror valoare de piaţă se degradează sunt tentate să se orienteze către activităţi mai rentabile, dar mult mai riscante.

Dezvoltarea pieţelor financiare, facilitată de explozia tranzacţiilor cu produse derivate şi de dezvoltarea tehnologiei informaţiei, a determinat trei tendinţe importante:
I. creşterea expunerii la riscul de piaţă şi de intermediere;
II. continuarea activităţii clasice de gestiune activ-pasiv (asset and liability management) şi apariţia unor noi situaţii de risc;
III. modelarea riscului de piaţă şi a celui de credit prin utilizarea instrumentelor statistico-matematice.

Gestiunea modernă a riscurilor bancare presupune următoarele elemente:
* identificarea riscurilor - are în vedere inventarierea poziţiilor riscante care pot afecta rezultatul băncii;
* cuantificarea riscurilor - presupune exprimarea în cifre a posibilelor efecte ale producerii unei situaţii de risc asupra profitului bancar;
* elaborarea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor - prin aplicarea unor instrumente specifice;

Tabelul 4.1 ilustrează modul de aplicare a instrumentelor politicii de gestionare a riscurilor la diferite niveluri de decizie ale băncii.

* controlul riscurilor - este necesar pentru a verifica dacă reglementările bancare sunt respectate şi dacă instrumentele de gestiune sunt corect aplicate.
* evaluarea performanţelor - presupune măsurarea performanţelor obţinute în urma acoperirii la expunerile la risc. Necesitatea evaluării performanţelor acoperirii la riscuri închide procesul de gestiune. Măsurarea performanţelor acoperirii arată calitatea gestiunii riscurilor, punctele tari şi pe cele slabe ale acesteia.

Tabel 4.1



Evaluarea performanţelor se realizează global şi se axează pe explicarea ecartului faţă de benchmark. Corectarea veniturilor cu riscurile asumate presupune calculul randamentului în funcţie de rata dobânzii fără risc, de randamentul anticipat precum şi de volatilitatea portofoliului.

Plaseaza articolul in
Одноклассники
 
Sursa: "Politici si tehnici bancare" Conf.univ.dr. Ionela COSTICA; Lect.univ.dr. Sorin Adrian LAZARESCU
Cursul oficial BNM
USD 18,13230,0068
EUR 21,12510,0106
RUB 0,30240,0007
RON 4,63000,0044
UAH 0,70200,0002
GBP 23,62450,0075
Arhiva cursurilor
Ratele medii a dobanzilor
Rata de baza
(26/11/2015)
19,50%
Creditele PJ
(30/11/2015)
15,49%
0,00%
Creditele ipotecare
(30/11/2015)
13,10%
2,32%
Creditele de consum
(30/11/2015)
16,86%
0,06%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
7,83%
1,55%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
16,94%
0,35%
MDL
Ratele medii a dobanzilor
Creditele PF
(30/11/2015)
10,38%
1,13%
Creditele PJ
(30/11/2015)
6,54%
0,50%
Depozite la termen PF
(30/11/2015)
2,05%
0,02%
Depozite la termen PJ
(30/11/2015)
2,11%
0,87%
VALUTA





HOME | CONTACTS
Bank.MD - Totul despre lumea bancara si nu numai...
Copyright © 2015 AFC Plus SRL. All rights reserved.